Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Stokastiska processer och simulering I

I denna kurs får du lära dig om stokastiska processer, som är funktioner som utvecklar sig i tiden på ett delvis slumpartat sätt.

Med stokastisk process menas en funktion som utvecklar sig i tiden på ett delvis slumpartat sätt, som t.ex. vädret, priset på en aktie eller antalet väntande patienter på en läkarmottagning. Vi undersöker några viktiga matematiska modeller för sådana funktioner, dels med hjälp av sannolikhetsteori, dels genom datorsimuleringar.

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Sannolikhetsteori I.

Innehåll

Kursen behandlar betingad fördelning och betingat väntevärde, Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid, födelse- och dödsprocesser, Poissonprocessen och grunderna i stokastisk simulering.

  • Kursupplägg

    Kursen består av två moment, en teoridel som examineras med skriftligt prov, och datorlaborationer.

    Undervisning

    Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer. Kursen har vanligen två föreläsningar i veckan, följda av räkneövning och handledningstid.

    Examination

    Teoridelen av kursen, som omfattar 6 hp, examineras med en salstentamen med betygsskala A-F. Datorlaborationerna, som omfattar 1,5 hp, examineras genom skriftliga inlämningar. För mer detaljer om examinationen, se kurshemsidan.

    För att få godkänt på kursen måste du ha godkänt på båda de ingående delarna. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på salstentamen.

    Examinator

    Lista över examinatorer finns på

    Tentamensinformation

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Ross: Introduction to probability models. Academic Press.

    Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

  • Kursrapporter

  • Mer information

    Ny student
    Under utbildningen

    Kurshemsida

    Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

    Fler kurser i matematisk statistik

    Om du vill läsa mer matematisk statistik så kräver många senare kurser åtminstone följande:

    • MT3001 Sannolikhetsteori I (höst, period AB)
    • MT4001 Statistisk analys (höst, period CD)
    • MT4002 Stokastiska processer och simulering I (vår, period AB)
    • MT5002 Sannolikhetsteori II (vår, period CD)

    Varje kurs kräver vanligen de som är högre upp i listan. Sannolikhetsteori II kräver dessutom fler matematikkurser.

  • Kontakt